PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGE с FSSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGE и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGE и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-9.53%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		5.55%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 5.55%.

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

FSSGX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.52%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.14%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с BEMIXFSSGX с DEMIXFSSGX с COBYX

Сравнение комиссий ESGE и FSSGX

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.

FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Доходность на риск

ESGE vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEFSSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.54

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.63

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.98

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSGX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.30

Корреляция

Корреляция между ESGE и FSSGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и FSSGX

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FSSGX в 2.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.71%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и FSSGX

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-24.11%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.47%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-10.61%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-5.60%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и FSSGX

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 9.65%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

10.50%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

15.31%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

20.04%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.90%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.90%

+0.87%