Сравнение ESGB с MBS
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for MBS.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и MBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.58% |
Correlation
The correlation between ESGB and MBS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. MBS — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBS
Сравнение ESGB c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и MBS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.89% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и MBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.93% | — |
Сравнение комиссий ESGB и MBS
ESGB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и MBS
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.66% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and MBS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for ESGB.
They also come from different issuers: IndexIQ and Angel Oak. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.49% for MBS.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор