PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGB с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGB с MBS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

ESGB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGB и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGB и MBS

2026 (YTD)20252024
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.45%7.76%5.34%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.87%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ESGB показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.87%.

ESGB

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.06%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.35%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с ZST.TOESGB с AUMIESGB с APCBESGB с IQSMESGB с CFITESGB с MMCA
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий ESGB и MBS

ESGB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

ESGB vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGB c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGBMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.70

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.40

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.64

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGB vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGB и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGBMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.72

-1.57

Корреляция

Корреляция между ESGB и MBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGB и MBS

Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности MBS в 5.44%

TTM20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.55%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.44%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGB и MBS

Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGBMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-4.09%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.54%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.22%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-1.00%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGB и MBS

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что ESGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGBMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.11%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.06%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.59%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

4.08%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

4.08%

+1.00%