Сравнение ESGB.TO с XCBG.TO
ESGB.TO (BMO ESG Corporate Bond Index ETF) and XCBG.TO (iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 3 years, ESGB.TO returned 5.94%/yr vs 5.91%/yr for XCBG.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.TO и XCBG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у XCBG.TO с доходностью 1.34%.
ESGB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
XCBG.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.TO и XCBG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 0.98% | 4.18% | 6.92% | 7.89% | -9.31% | -0.46% |
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.34% | 4.21% | 6.79% | 7.45% | -7.40% | -1.10% |
Correlation
The correlation between ESGB.TO and XCBG.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between ESGB.TO and XCBG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.TO vs. XCBG.TO — Ранг доходности на риск
ESGB.TO
XCBG.TO
Сравнение ESGB.TO c XCBG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB.TO | XCBG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.06 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 6.51 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB.TO и XCBG.TO
Максимальная просадка ESGB.TO за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки XCBG.TO в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.TO и XCBG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -12.14% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.03% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -2.26% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.61% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.47% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.64% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.TO и XCBG.TO
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что ESGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCBG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.83% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.37% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.01% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.19% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.19% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.TO и XCBG.TO
Дивидендная доходность ESGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XCBG.TO в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 3.82% | 3.52% | 3.56% | 3.39% | 2.98% | 2.83% |
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.97% | 3.84% | 3.61% | 3.19% | 2.99% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB.TO and XCBG.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.TO и XCBG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор