Сравнение ESGB.TO с DCBC.TO
ESGB.TO (BMO ESG Corporate Bond Index ETF) and DCBC.TO (Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, ESGB.TO returned 4.10% vs 4.34% for DCBC.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.TO и DCBC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DCBC.TO с доходностью 1.45%.
ESGB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
DCBC.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.TO и DCBC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 0.98% | 4.18% | 8.01% |
DCBC.TO Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.45% | 3.94% | 6.62% |
Correlation
The correlation between ESGB.TO and DCBC.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.TO vs. DCBC.TO — Ранг доходности на риск
ESGB.TO
DCBC.TO
Сравнение ESGB.TO c DCBC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) и Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB.TO | DCBC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.70 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.47 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB.TO и DCBC.TO
Максимальная просадка ESGB.TO за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки DCBC.TO в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.TO и DCBC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.TO | DCBC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -3.12% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.57% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.90% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.62% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.80% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.TO и DCBC.TO
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ESGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCBC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.TO | DCBC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.04% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.76% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.57% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.26% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.26% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.TO и DCBC.TO
Дивидендная доходность ESGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DCBC.TO в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBC.TO Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.80% | 3.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 3.82% | 3.52% | 3.56% | 3.39% | 2.98% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB.TO and DCBC.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.TO и DCBC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор