PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) tracks an index of Canadian investment-grade corporate bonds screened for ESG criteria.

Эмитент
BMO
Дата выпуска
15 янв. 2020 г.
Категория
Corporate Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
CA$87M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO ESG Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ESGB.TO:
ESGB.TO с ZQB.TOESGB.TO с FLCI.TOESGB.TO с DCBC.TOESGB.TO с PSB.TOESGB.TO с CBH.TOESGB.TO с ZMMK.TOESGB.TO с FCSB.NEOESGB.TO с ZBBB.TOESGB.TO с XIGS.TOESGB.TO с ZIC.TO

Доходность

График доходности ESGB.TO

BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции ESGB.TO — CA$28. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ESGB.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,097.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) показал доход в 0.98% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев.

BMO ESG Corporate Bond Index ETF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
0.33%
С начала года
0.98%
1 год
4.10%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.61%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.81%
1 год
23.09%
3 года*
20.92%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ESGB.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ESGB.TO закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.82%0.85%-1.83%0.33%1.52%0.33%-1.00%0.98%
20250.65%0.68%0.01%-0.43%0.79%0.16%0.04%0.29%1.75%0.57%0.11%-0.48%4.18%
2024-0.70%0.45%0.15%-0.97%1.36%0.93%1.72%0.66%2.23%-0.86%1.63%0.18%6.92%
20232.85%-1.57%1.22%1.10%-1.09%0.04%-1.03%0.43%-1.31%0.04%3.90%3.23%7.89%
2022-2.54%-1.25%-2.31%-2.58%-1.15%-1.01%2.19%-1.28%-1.10%-0.66%2.62%-0.50%-9.31%
20210.03%-2.44%0.10%-0.99%-0.07%0.77%1.14%-0.07%-1.13%-0.74%0.10%1.09%-2.24%

Метрики бенчмарка

BMO ESG Corporate Bond Index ETF has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2020.

  • This ETF participated in 26.58% of S&P 500 Index downside but only 15.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.00%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
15.75%
Участие в снижении
26.58%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ESGB.TO имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск ESGB.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGB.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.80

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.53

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.53

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

9.36

-4.57

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO ESG Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
ДивидендCA$1.11CA$1.07CA$0.98CA$0.96CA$0.88CA$0.88CA$0.88

Дивидендный доход

4.03%3.82%3.52%3.56%3.39%2.98%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO ESG Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.56
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$1.07
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.98
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.96
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.88
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BMO ESG Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 15.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.

Текущая просадка BMO ESG Corporate Bond Index ETF составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-15.18%окт. 2022 г.
1y 9mo1y 10mo
3y 8moянв. 2021 г. - сент. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-7.42%март 2020 г.
13d3mo 1d
3mo 14dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Обвал COVID2020
-2.47%март 2026 г.
18d2mo 27d
3mo 15dмарт 2026 г. - июнь 2026 г.
—
-2.32%янв. 2025 г.
1mo 4d17d
1mo 21dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
—
-2.23%апр. 2025 г.
1mo 8d2mo 22d
4moмарт 2025 г. - июль 2025 г.
Распродажа 2025 года2025

Показатели просадок

ESGB.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-48.87%

+33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-9.17%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.54%

-19.59%

+17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.96%

-23.14%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-9.63%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.47%

-1.61%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ESGB.TO

Добавьте BMO ESG Corporate Bond Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ESGB.TO