Сравнение ESGB.TO с ZQB.TO
ESGB.TO (BMO ESG Corporate Bond Index ETF) and ZQB.TO (BMO High Quality Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds from BMO. Over the past 5 years, ESGB.TO returned 1.86%/yr vs 2.53%/yr for ZQB.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.TO и ZQB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ZQB.TO с доходностью 1.35%.
ESGB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
ZQB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.TO и ZQB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 0.98% | 4.18% | 6.92% | 7.89% | -9.31% | -2.24% | 5.34% |
ZQB.TO BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | 1.35% | 4.80% | 6.78% | 6.49% | -5.39% | -2.02% | 5.33% |
Correlation
The correlation between ESGB.TO and ZQB.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.TO vs. ZQB.TO — Ранг доходности на риск
ESGB.TO
ZQB.TO
Сравнение ESGB.TO c ZQB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) и BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB.TO | ZQB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.19 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.69 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB.TO и ZQB.TO
Максимальная просадка ESGB.TO за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки ZQB.TO в -10.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.TO и ZQB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.TO | ZQB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -10.18% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.79% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -1.79% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | -9.64% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.45% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.33% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.51% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.TO и ZQB.TO
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что ESGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.TO | ZQB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.68% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 1.80% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 2.20% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 3.50% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.17% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.TO и ZQB.TO
Дивидендная доходность ESGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ZQB.TO в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 3.82% | 3.52% | 3.56% | 3.39% | 2.98% | 2.83% |
ZQB.TO BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | 3.93% | 3.67% | 3.39% | 3.00% | 2.80% | 2.58% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB.TO and ZQB.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.TO и ZQB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор