Сравнение ESGB.TO с FLCI.TO
ESGB.TO (BMO ESG Corporate Bond Index ETF) and FLCI.TO (Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ESGB.TO returned 1.86%/yr vs 2.23%/yr for FLCI.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.TO и FLCI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FLCI.TO с доходностью 1.62%.
ESGB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
FLCI.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.TO и FLCI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 0.98% | 4.18% | 6.92% | 7.89% | -9.31% | -2.24% | 6.85% |
FLCI.TO Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF | 1.62% | 4.88% | 8.03% | 8.31% | -10.13% | -1.62% | 7.36% |
Correlation
The correlation between ESGB.TO and FLCI.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2020 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.TO vs. FLCI.TO — Ранг доходности на риск
ESGB.TO
FLCI.TO
Сравнение ESGB.TO c FLCI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) и Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB.TO | FLCI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.52 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.16 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB.TO и FLCI.TO
Максимальная просадка ESGB.TO за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки FLCI.TO в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.TO и FLCI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.TO | FLCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -17.51% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.27% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -3.31% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | -14.63% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.77% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.29% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.80% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.TO и FLCI.TO
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) и Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) имеют волатильность 1.73% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.TO | FLCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.75% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.22% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.10% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 5.67% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.47% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.TO и FLCI.TO
Дивидендная доходность ESGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FLCI.TO в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 3.82% | 3.52% | 3.56% | 3.39% | 2.98% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCI.TO Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF | 4.45% | 4.26% | 4.41% | 4.09% | 4.95% | 3.07% | 2.99% | 3.68% | 3.87% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB.TO and FLCI.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.TO и FLCI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор