PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESG is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG charges 0.32%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности ESG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и MEME

2026 (YTD)2025
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%2.18%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between ESG and MEME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов ESG и MEME

Секторы
ESG
MEME

Технологии

36.7%
58.8%

Финансовые услуги

16.9%
5.7%

Здравоохранение

11.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

4.5%
29.9%

Энергетика

3.1%
4.8%

Сырьевые материалы

3.0%
4.6%

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
5.5%

Коммунальные услуги

0.7%
10.7%

Технологии

ESG
36.7%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
MEME
5.7%

Здравоохранение

ESG
11.2%
MEME
5.4%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
MEME

-

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
MEME

-

Промышленность

ESG
4.5%
MEME
29.9%

Энергетика

ESG
3.1%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
MEME
4.6%

Недвижимость

ESG
2.7%
MEME

-

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
MEME
5.5%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

ESG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.28

+0.54

Просадки

Сравнение просадок ESG и MEME

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-48.78%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.93%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-29.90%

+24.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

74.19%

-63.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

74.19%

-57.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

74.19%

-55.83%

Сравнение комиссий ESG и MEME

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и MEME

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and MEME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

ESG has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Northern Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор