PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с VSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

ESG.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-4.82%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%23.25%

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -4.82%.

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

VSP.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.55%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с TLV.TOESG.TO с INAI.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Сравнение комиссий ESG.TO и VSP.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

ESG.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

6.22

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.78

+0.19

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и VSP.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VSP.TO в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и VSP.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-35.55%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-12.07%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-25.54%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.55%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.04%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.60%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и VSP.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеют волатильность 5.29% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.50%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.47%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

18.12%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.82%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.96%

-1.51%