PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

ESG.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%33.33%7.74%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с TLV.TOESG.TO с INAI.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий ESG.TO и USCL.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

ESG.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.45

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.76

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.67

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

2.74

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.04

-0.07

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и USCL.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и USCL.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, примерно равная максимальной просадке USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-21.85%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-14.94%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-8.56%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.66%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.63%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и USCL.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеют волатильность 5.29% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.13%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.48%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

20.04%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.62%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.62%

+0.83%