PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

QQCE.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-4.32%16.43%21.35%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

QQCE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-3.81%
1 год
21.62%
3 года*
24.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с VFMOFCMO.NEO с FGEP.TO

Сравнение комиссий QQCE.TO и FCMO.NEO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.81

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

5.08

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMO.NEO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.37

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и FCMO.NEO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.33%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-21.77%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.90%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-5.35%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.12%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.97%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) составляет 6.65%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.84%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

14.74%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

24.21%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

20.68%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

20.68%

+0.14%