PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESFIX с PYCEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) and PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, ESFIX returned -1.17%/yr vs 4.20%/yr for PYCEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESFIX показывает доходность 1.89%, а PYCEX немного выше – 1.98%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: -1.17% против 4.20% соответственно.

ESFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.12%
1 год
5.20%
3 года*
9.83%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
-1.17%

PYCEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.73%
3 года*
7.96%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESFIX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		1.89%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.98%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Correlation

The correlation between ESFIX and PYCEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ESFIX and PYCEX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с ESDIXESFIX с EMCIXESFIX с EMKIXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с ESIGXESFIX с EFEIX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с TEIPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AEDVXPYCEX с EEIIXPYCEX с FEMDXPYCEX с AMAPX

Доходность на риск

ESFIX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXPYCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
3.94

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
6.46

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

2.06

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.39

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

14.75

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PYCEX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

3.94

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.80

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

1.18

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.24

-1.38

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и PYCEX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и PYCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESFIXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-20.12%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-2.37%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-3.15%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-20.12%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-20.12%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

0.00%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-3.00%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.54%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и PYCEX

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESFIXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.64%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

1.59%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

2.03%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

3.23%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

3.58%

+4.75%

Сравнение комиссий ESFIX и PYCEX

И ESFIX, и PYCEX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и PYCEX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности PYCEX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		6.90%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.33%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Часто задаваемые вопросы

ESFIX and PYCEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESFIX has higher volatility (0.85%) compared to PYCEX (0.64%). In terms of maximum drawdown, ESFIX dropped -48.22% vs PYCEX's -20.12%.

PYCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESFIX и PYCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор