Сравнение ESFIX с PYCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).
ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ESFIX и PYCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESFIX и PYCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 0.48% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.54% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ESFIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: -0.86% против 4.20% соответственно.
ESFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -0.86%
PYCEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESFIX и PYCEX
И ESFIX, и PYCEX имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
ESFIX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск
ESFIX
PYCEX
Сравнение ESFIX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESFIX | PYCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.96 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.54 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.49 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.71 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.05 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESFIX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.96 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.75 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 1.18 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.19 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между ESFIX и PYCEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESFIX и PYCEX
Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности PYCEX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 7.36% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% | 0.00% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.43% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок ESFIX и PYCEX
Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и PYCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESFIX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -20.12% | -28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -2.96% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -20.12% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -20.12% | -28.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -2.08% | -23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -3.04% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.72% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESFIX и PYCEX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESFIX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.84% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 1.42% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 2.59% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 3.21% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 3.57% | +4.76% |