Сравнение ESEE.DE с SPY1.DE
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ESEE.DE tracks the S&P 500 Index while SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESEE.DE returned 15.09%/yr vs 7.35%/yr for SPY1.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SPY1.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и SPY1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SPY1.DE с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции SPY1.DE по среднегодовой доходности: 15.09% против 7.35% соответственно.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и SPY1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 34.97% | -0.85% | 7.07% |
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.65% | 3.67% | 2.32% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and SPY1.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ESEE.DE and SPY1.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
SPY1.DE
Сравнение ESEE.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | SPY1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.23 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | -0.48 | +12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.15 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.52 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и SPY1.DE
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке SPY1.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и SPY1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -35.30% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -6.77% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -14.59% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -16.32% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -35.30% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -11.45% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.16% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.15% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и SPY1.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.46% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.38% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 10.25% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 12.47% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 14.00% | +2.09% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и SPY1.DE
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и SPY1.DE
Ни ESEE.DE, ни SPY1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and SPY1.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.
ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.35% for SPY1.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и SPY1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор