Сравнение ESEA.DE с UBU9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE).
ESEA.DE и UBU9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и UBU9.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -4.61% | 17.46% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 11.71% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | -4.64% | 18.18% | 24.62% | 26.10% | -19.03% | 29.27% | 16.85% | 11.91% |
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как UBU9.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBU9.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEA.DE показывает доходность -4.61%, а UBU9.DE немного ниже – -4.64%.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
UBU9.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEA.DE и UBU9.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
UBU9.DE
Сравнение ESEA.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.50 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.53 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 10.72 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ESEA.DE и UBU9.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и UBU9.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности UBU9.DE в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.71% | 0.68% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.92% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке UBU9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и UBU9.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -33.82% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.42% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -23.30% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.10% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.05% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.12% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и UBU9.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.21% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.71% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 17.02% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.99% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.35% | +1.68% |