Сравнение ESEA.DE с SPPE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE).
ESEA.DE и SPPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и SPPE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и SPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -4.61% | 17.46% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 11.71% |
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -6.78% | 30.21% | 16.17% | 27.06% | -26.01% | 18.35% | 26.32% | 10.67% |
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как SPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью -6.78%.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
SPPE.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEA.DE и SPPE.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
SPPE.DE
Сравнение ESEA.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | SPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.86 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 7.58 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ESEA.DE и SPPE.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и SPPE.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.71% | 0.68% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и SPPE.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки SPPE.DE в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и SPPE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -34.07% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.64% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -26.07% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.14% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.32% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и SPPE.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.77% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.43% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.28% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.40% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.59% | -3.56% |