PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEA.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both S&P 500 funds - ESEA.DE tracks the S&P 500 Index while AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 13.49%/yr vs 14.70%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как AW1C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AW1C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 19.71%.

ESEA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
10.76%
С начала года
19.71%
6 месяцев
23.10%
1 год
41.89%
3 года*
24.48%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		10.05%17.58%24.90%26.00%-19.21%22.89%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		19.69%20.73%17.75%28.88%-19.21%23.61%

Correlation

The correlation between ESEA.DE and AW1C.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between ESEA.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

ESEA.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.65

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.50

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.34

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

4.83

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.65

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEA.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-26.80%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-17.81%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-18.60%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-26.80%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.71%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

8.65%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 3.09%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEA.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.05%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.73%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

25.24%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.99%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.79%

-0.86%

Сравнение комиссий ESEA.DE и AW1C.DE

И ESEA.DE, и AW1C.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и AW1C.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%

Часто задаваемые вопросы

ESEA.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEA.DE and AW1C.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ESEA.DE tracks S&P 500 Index, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор