Сравнение ESE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ESE и SPY5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 50.09% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.79% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -4.25% | 18.26% | 24.79% | 26.29% | -18.97% | 29.51% | 17.16% | 32.08% | -4.46% | 21.77% |
Разные валюты инструментов
ESE торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции SPY5.DE по среднегодовой доходности: 22.79% против 14.04% соответственно.
ESE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 50.09%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 85.07%
- 3 года*
- 45.68%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- 22.79%
SPY5.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ESE
SPY5.DE
Сравнение ESE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.08 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.57 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 1.89 | +4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 8.23 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.08 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ESE и SPY5.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и SPY5.DE
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPY5.DE в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и SPY5.DE
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и SPY5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -33.86% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -13.49% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -23.34% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -33.86% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.19% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.33% | -3.99% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.33% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и SPY5.DE
ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 4.43% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 8.69% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 17.05% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 15.97% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 16.33% | +13.81% |