Сравнение ESE.PA с SPY5.L
ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ESE.PA tracks the S&P 500 Index while SPY5.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESE.PA returned 15.10%/yr vs 15.10%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESE.PA торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 11.48%, а SPY5.L немного выше – 11.57%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ESE.PA – 15.10% и акции SPY5.L – 15.10%.
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
SPY5.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам ESE.PA и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.58% | 3.49% | 33.64% | 22.84% | -13.64% | 38.95% | 7.83% | 33.81% | -0.63% | 7.52% |
Correlation
The correlation between ESE.PA and SPY5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between ESE.PA and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE.PA vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
ESE.PA
SPY5.L
Сравнение ESE.PA c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE.PA | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.63 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 12.49 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE.PA | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и SPY5.L
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE.PA | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -33.39% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.04% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -22.49% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -22.49% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -33.39% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.41% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.05% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и SPY5.L
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 2.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE.PA | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.01% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.54% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.28% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.89% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.68% | -0.59% |
Сравнение комиссий ESE.PA и SPY5.L
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и SPY5.L
ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESE.PA and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ESE.PA.
ESE.PA tracks S&P 500 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор