Сравнение ESE.PA с PSP5.PA
ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and PSP5.PA (Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BNP Paribas and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESE.PA returned 15.10%/yr vs 15.04%/yr for PSP5.PA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for PSP5.PA.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и PSP5.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 11.48%, а PSP5.PA немного выше – 11.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESE.PA имеют среднегодовую доходность 15.10%, а акции PSP5.PA немного отстают с 15.04%.
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
PSP5.PA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам ESE.PA и PSP5.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 11.49% | 3.67% | 33.82% | 21.92% | -14.07% | 40.47% | 8.01% | 33.34% | -0.21% | 6.92% |
Correlation
The correlation between ESE.PA and PSP5.PA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between ESE.PA and PSP5.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE.PA vs. PSP5.PA — Ранг доходности на риск
ESE.PA
PSP5.PA
Сравнение ESE.PA c PSP5.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE.PA | PSP5.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.53 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 12.62 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и PSP5.PA
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки PSP5.PA в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и PSP5.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -33.70% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.09% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -23.20% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -23.20% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -33.70% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.40% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.26% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и PSP5.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) имеют волатильность 2.64% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.64% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.36% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.25% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.10% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.17% | -0.08% |
Сравнение комиссий ESE.PA и PSP5.PA
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PSP5.PA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и PSP5.PA
Ни ESE.PA, ни PSP5.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ESE.PA and PSP5.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PSP5.PA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSP5.PA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ESE.PA.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 0.12% for PSP5.PA.
Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и PSP5.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор