PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с EIDOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.79%/yr for EIDOX.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.10%
1 год
19.03%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		6.75%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%10.97%

Correlation

The correlation between ESDIX and EIDOX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.28

The correlation between ESDIX and EIDOX shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMQIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с PFSIXEIDOX с JEMDXEIDOX с AGEPXEIDOX с EICOXEIDOX с DBELXEIDOX с SITEX

Доходность на риск

ESDIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.73

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и EIDOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и EIDOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.74%

—

Сравнение комиссий ESDIX и EIDOX

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и EIDOX

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		10.71%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and EIDOX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и EIDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор