PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с EFEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both mutual funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while EFEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFEIX

1 день
-0.72%
1 месяц
1.61%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.19%
1 год
16.13%
3 года*
17.69%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		3.49%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%19.10%

Correlation

The correlation between ESDIX and EFEIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с EMQIXESDIX с ESFIXESDIX с IGIEXESDIX с EMCIXESDIX с EMKIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с SIEMXEFEIX с EMCIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIXEFEIX с WBELXEFEIX с JOMMX

Доходность на риск

ESDIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESDIXEFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.59

—

ESDIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и EFEIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и EFEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.25%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.03%

—

Сравнение комиссий ESDIX и EFEIX

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и EFEIX

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		10.60%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and EFEIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и EFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор