PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с IPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с IPOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и IPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и IPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		2.17%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у IPOAX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции IPOAX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.30% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

IPOAX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.40%
С начала года
2.17%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.28%
3 года*
13.56%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с DVMHXIPOAX с BADEXIPOAX с DDFLX

Сравнение комиссий ESCIX и IPOAX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IPOAX в 1.15%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. IPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c IPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXIPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.46

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.92

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.83

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

6.85

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. IPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IPOAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и IPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXIPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.46

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Корреляция

Корреляция между ESCIX и IPOAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и IPOAX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IPOAX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		9.80%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и IPOAX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки IPOAX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и IPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXIPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-67.11%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.39%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-42.92%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-45.79%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-13.31%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-23.79%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.58%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и IPOAX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXIPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.95%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.68%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.26%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

19.62%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

20.12%

-2.48%