PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с CEMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с CEMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и CEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и CEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у CEMVX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции CEMVX по среднегодовой доходности: 9.84% против 9.02% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Causeway Emerging Markets Investor

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX
Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с DRESXCEMVX с CIVVXCEMVX с CGVIX

Сравнение комиссий ESCIX и CEMVX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CEMVX в 1.36%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor

Доходность на риск

ESCIX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXCEMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.12

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.68

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.74

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

10.74

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. CEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и CEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXCEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между ESCIX и CEMVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и CEMVX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CEMVX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и CEMVX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и CEMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXCEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-69.02%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.68%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-36.87%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-39.88%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.31%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-16.14%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.49%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и CEMVX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXCEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.08%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

15.09%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

19.69%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.13%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.12%

-0.48%