PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds - ESAP.DE tracks the S&P 500 Index while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 10.15%/yr for SPPE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как SPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 7.79%.

ESAP.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

SPPE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.54%
1 год
27.00%
3 года*
22.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		10.03%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%17.65%4.91%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		7.78%30.21%16.17%27.06%-26.01%18.35%26.32%5.88%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and SPPE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between ESAP.DE and SPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

ESAP.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.91

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.83

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.06

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

8.06

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPE.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DESPPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.91

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SPPE.DE в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-36.87%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-13.03%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-15.19%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-36.87%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.75%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.95%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.34%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и SPPE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.09%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.58%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.50%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

14.07%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

19.36%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

21.45%

-3.46%

Сравнение комиссий ESAP.DE и SPPE.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и SPPE.DE

Ни ESAP.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAP.DE and SPPE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор