PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ES50.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и PRAE.DE


2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)
-0.80%25.72%13.20%6.66%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
1.61%20.47%8.49%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 1.61%.


ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PRAE.DE

1 день
2.52%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.88%
1 год
13.66%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Сравнение комиссий ES50.DE и PRAE.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ES50.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ES50.DEPRAE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.89

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.40

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

5.52

-1.20

ES50.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ES50.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.50

+0.58

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и PRAE.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и PRAE.DE

Ни ES50.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и PRAE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ES50.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-32.86%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.74%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.31%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.35%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.63%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и PRAE.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ES50.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.91%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

9.33%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

15.37%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.28%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

17.22%

-1.96%