PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ES50.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past year, ES50.DE returned 18.74% vs 15.62% for H4ZZ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ES50.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

ES50.DE

1 день
0.43%
1 месяц
2.34%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES50.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%25.72%13.20%6.66%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%4.70%

Correlation

The correlation between ES50.DE and H4ZZ.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between ES50.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с 5HEU.DEES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

ES50.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.98

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.54

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

4.86

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.18

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES50.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-16.46%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.94%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.53%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.68%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.23%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и H4ZZ.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеют волатильность 5.08% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES50.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.93%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.97%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.97%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.85%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.85%

-0.09%

Сравнение комиссий ES50.DE и H4ZZ.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и H4ZZ.DE

Ни ES50.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ES50.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for ES50.DE.

ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for ES50.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES50.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор