PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

ES50.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-0.80%25.72%13.20%6.66%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.10%12.27%11.42%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.10%.

ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUN0.DE

1 день
1.01%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.56%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.28%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий ES50.DE и EUN0.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUN0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.73

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.99

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

3.07

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.64

+0.44

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и EUN0.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и EUN0.DE

Ни ES50.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-30.68%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.34%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-3.58%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-4.72%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.94%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и EUN0.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.10%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

6.51%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

11.77%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

11.00%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

12.53%

+2.73%