Сравнение ERY с QTJL
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. ERY is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, ERY returned -40.50%/yr vs 9.52%/yr for QTJL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности ERY и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -20.82% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between ERY and QTJL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.18 |
The correlation between ERY and QTJL shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. QTJL — Ранг доходности на риск
ERY
QTJL
Сравнение ERY c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.77 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.67 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и QTJL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -33.40% | -66.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -6.68% | -50.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | -22.43% | -43.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -33.40% | -60.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.09% | -95.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -7.77% | -89.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 1.37% | +32.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и QTJL
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 4.26% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 8.46% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 10.68% | +31.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 20.34% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 20.26% | +50.13% |
Сравнение комиссий ERY и QTJL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и QTJL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and QTJL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.82%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.52% vs -40.50% for ERY. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.52% return vs -40.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор