Сравнение ERY с GGLL
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ERY returned -25.72%/yr vs 61.74%/yr for GGLL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности ERY и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.77%.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
GGLL
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -10.79%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 197.20%
- 3 года*
- 61.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -27.80% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 10.77% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between ERY and GGLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.06 |
The correlation between ERY and GGLL shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
ERY
GGLL
Сравнение ERY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.17 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.73 | -16.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и GGLL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -52.81% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -38.39% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | -52.81% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -28.43% | -71.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -15.37% | -81.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 13.45% | +20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.82%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.81%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 21.81% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 45.14% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 61.07% | -19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 56.47% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 56.47% | +13.92% |
Сравнение комиссий ERY и GGLL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и GGLL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности GGLL в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.45% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and GGLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.81%) compared to ERY (12.82%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 61.74% vs -25.72% for ERY. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 61.74% return vs -25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
GGLL has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.28% for ERY.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор