Сравнение ERY с GGLL
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ERY returned -26.88%/yr vs 66.86%/yr for GGLL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности ERY и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 28.15%.
ERY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.37%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -53.41%
- 3 года*
- -26.88%
- 5 лет*
- -37.56%
- 10 лет*
- -33.15%
GGLL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -15.54%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 302.51%
- 3 года*
- 66.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.37% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -29.35% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 28.15% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between ERY and GGLL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.08 |
The correlation between ERY and GGLL shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
ERY
GGLL
Сравнение ERY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.60 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.94 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 27.14 | -28.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 5.20 | -6.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.02 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок ERY и GGLL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -52.81% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.18% | -38.39% | -19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | -52.81% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.19% | -82.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -15.17% | -81.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 11.21% | +22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 14.54%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 17.14% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 41.25% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 58.66% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 56.10% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 56.10% | +14.51% |
Сравнение комиссий ERY и GGLL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и GGLL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности GGLL в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.61% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.56% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and GGLL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (17.14%) compared to ERY (14.54%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 66.86% vs -26.88% for ERY. On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 14.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 66.86% return vs -26.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.56% for GGLL.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор