Сравнение ERY с GGLL
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ERY returned -24.59%/yr vs 64.90%/yr for GGLL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности ERY и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.18%.
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
GGLL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 238.88%
- 3 года*
- 64.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -27.80% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 10.18% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between ERY and GGLL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.07 |
The correlation between ERY and GGLL shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
ERY
GGLL
Сравнение ERY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 6.27 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 19.73 | -21.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и GGLL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -52.81% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -38.39% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | -52.81% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -28.80% | -71.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -15.25% | -81.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 12.17% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 13.80%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 18.48% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 42.11% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 59.22% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 56.17% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 56.17% | +14.36% |
Сравнение комиссий ERY и GGLL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и GGLL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GGLL в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.47% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and GGLL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (18.48%) compared to ERY (13.80%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 64.90% vs -24.59% for ERY. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 64.90% return vs -24.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
GGLL has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.87% for ERY.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор