PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с DLLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, ERY returned -53.41% vs 728.52% for DLLL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности ERY и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 647.22%.

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%

DLLL

1 день
-12.98%
1 месяц
138.15%
С начала года
647.22%
6 месяцев
507.01%
1 год
728.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и DLLL

2026 (YTD)2025
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-10.69%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		647.22%-3.72%

Correlation

The correlation between ERY and DLLL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.13

The correlation between ERY and DLLL shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с NVDGDLLL с BAR

Доходность на риск

ERY vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
5.66

-6.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
4.51

-6.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.56

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

12.86

-13.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

26.74

-28.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

5.66

-6.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

2.72

-3.27

Просадки

Сравнение просадок ERY и DLLL

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.18%

-57.19%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-29.32%

-70.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-25.90%

-71.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

27.45%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 14.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 70.79%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

70.79%

-56.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

103.06%

-70.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

129.93%

-89.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.90%

130.73%

-78.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

130.73%

-60.12%

Сравнение комиссий ERY и DLLL

ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DLLL

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ERY and DLLL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (70.79%) compared to ERY (14.54%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 728.52% vs -53.41% for ERY. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 14.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 728.52% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for DLLL.

ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор