Сравнение ERX с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
ERX и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ERX и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 21.78% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и XTAP
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
ERX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ERX
XTAP
Сравнение ERX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.79 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 9.90 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.16 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.70 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между ERX и XTAP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и XTAP
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и XTAP
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -22.13% | -77.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -11.83% | -23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | 0.00% | -91.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -3.57% | -63.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 1.73% | +15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и XTAP
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 0.99% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 2.61% | +26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 14.34% | +35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 14.60% | +37.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 14.60% | +54.65% |