Сравнение ERNZ с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
ERNZ и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и USPX
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
ERNZ vs. USPX — Ранг доходности на риск
ERNZ
USPX
Сравнение ERNZ c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.46 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.46 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.02 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и USPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и USPX
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и USPX
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -31.21% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -12.48% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.45% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.51% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.60% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и USPX
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.35% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 9.71% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 18.75% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 16.15% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.98% | -3.68% |