PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERNZ с UNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

ERNZ и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERNZ и UNOV

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-2.07%9.92%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -2.07%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
4.89%
6 месяцев
-1.10%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
1.34%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
9.78%
3 года*
8.77%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с BDGSERNZ с PCEFERNZ с SPYERNZ с AUGZERNZ с DECZERNZ с DIVZERNZ с FTAG
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий ERNZ и UNOV

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF

Доходность на риск

ERNZ vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.16

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.71

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.73

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

8.24

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.16

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.78

-0.72

Корреляция

Корреляция между ERNZ и UNOV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и UNOV

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		7.91%9.90%5.51%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и UNOV

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

ERNZUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-13.84%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-5.78%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.25%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-1.69%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.21%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и UNOV

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERNZUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.74%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

4.55%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

8.50%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

6.77%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

7.77%

+4.53%