Сравнение ERNZ с PSMD
ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.92% vs 15.23% for PSMD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью 5.66%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNZ и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.66% | 11.45% | 9.18% |
Correlation
The correlation between ERNZ and PSMD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.53 |
The correlation between ERNZ and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNZ vs. PSMD — Ранг доходности на риск
ERNZ
PSMD
Сравнение ERNZ c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.46 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 18.41 | -17.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.72 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.18 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и PSMD
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNZ | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -11.96% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -4.42% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.01% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.66% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 0.83% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и PSMD
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNZ | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.82% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 4.42% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 5.62% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 8.59% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 8.47% | +3.29% |
Сравнение комиссий ERNZ и PSMD
И ERNZ, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и PSMD
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ERNZ and PSMD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMD has higher volatility (0.82%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs PSMD's -11.96%.
On 1-year performance, PSMD leads with 15.23% vs 2.92% for ERNZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSMD has performed better with a 15.23% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERNZ and PSMD have the same expense ratio: 0.75% per year.
ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: TrueShares and Pacer.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERNZ и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор