Сравнение ERNZ с BUFH
ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNZ и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -4.01% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ERNZ and BUFH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNZ vs. BUFH — Ранг доходности на риск
ERNZ
BUFH
Сравнение ERNZ c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.91 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и BUFH
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNZ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -1.53% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.05% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.18% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNZ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 2.37% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 2.37% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 2.37% | +9.40% |
Сравнение комиссий ERNZ и BUFH
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и BUFH
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
ERNZ and BUFH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for BUFH.
ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для ERNZ и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор