Сравнение ERNU.L с IGLN.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 3.62%/yr vs 14.13%/yr for IGLN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции ERNU.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 3.62% против 14.13% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 3.62%
IGLN.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.32% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 7.99% | -7.60% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.84% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.80% | 4.52% | 2.03% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and IGLN.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between ERNU.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
IGLN.L
Сравнение ERNU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.79 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.73 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.51 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и IGLN.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, примерно равная максимальной просадке IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -41.67% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -17.59% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -17.59% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -17.59% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -22.37% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -17.59% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -14.75% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 6.68% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.02%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.80% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 21.18% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 24.16% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 16.83% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 16.36% | -7.03% |
Сравнение комиссий ERNU.L и IGLN.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и IGLN.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.67% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and IGLN.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while IGLN.L is Gold. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор