Сравнение ERNU.L с ERND.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 2.54%/yr vs 2.50%/yr for ERND.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERNU.L показывает доходность 2.22%, а ERND.L немного ниже – 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERNU.L имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции ERND.L немного отстают с 2.50%.
ERNU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 2.54%
ERND.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.22% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 7.99% | -7.60% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.19% | -2.63% | 7.39% | -0.16% | 14.16% | 0.95% | -1.76% | -0.89% | 8.17% | -7.30% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and ERND.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between ERNU.L and ERND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
ERND.L
Сравнение ERNU.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNU.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 2.14 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и ERND.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки ERND.L в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -15.45% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -5.14% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -9.61% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -15.45% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -15.45% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.19% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -5.98% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.84% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и ERND.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.65% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 5.13% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 6.63% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.44% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.74% | -0.01% |
Сравнение комиссий ERNU.L и ERND.L
И ERNU.L, и ERND.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и ERND.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что сопоставимо с доходностью ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and ERND.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L and ERND.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD).
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор