Сравнение ERNU.L с AT1S.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNU.L returned 4.36%/yr vs 2.11%/yr for AT1S.L. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for AT1S.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и AT1S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как AT1S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у AT1S.L с доходностью 2.07%.
ERNU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 2.54%
AT1S.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNU.L и AT1S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.22% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 3.36% |
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.07% | 10.47% | 9.80% | 1.39% | -11.03% | 3.09% | 5.25% | 16.25% | -3.05% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and AT1S.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. AT1S.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
AT1S.L
Сравнение ERNU.L c AT1S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNU.L | AT1S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.91 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.93 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и AT1S.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки AT1S.L в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и AT1S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | AT1S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -29.25% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -3.63% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -4.20% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -26.45% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.40% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -5.37% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.88% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и AT1S.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AT1S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | AT1S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.86% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 4.25% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 4.70% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.56% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 11.41% | -2.68% |
Сравнение комиссий ERNU.L и AT1S.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AT1S.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и AT1S.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности AT1S.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 5.99% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and AT1S.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1S.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.39% for AT1S.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и AT1S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор