Сравнение ERNS.L с IGUS.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ERNS.L is actively managed, while IGUS.L is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.21%/yr vs 13.52%/yr for IGUS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и IGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у IGUS.L с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям IGUS.L по среднегодовой доходности: 2.21% против 13.52% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
IGUS.L
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и IGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 7.87% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 27.27% | -7.47% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and IGUS.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
IGUS.L
Сравнение ERNS.L c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | IGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.35 | +1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 2.79 | +17.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 11.79 | +99.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и IGUS.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и IGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | IGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -36.66% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -8.44% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -18.98% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -25.66% | +25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -36.66% | +35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.12% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.00% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и IGUS.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | IGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 4.04% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 9.13% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 12.18% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 16.15% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 16.60% | -15.68% |
Сравнение комиссий ERNS.L и IGUS.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и IGUS.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and IGUS.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while IGUS.L is S&P 500. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.20% for IGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и IGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор