Сравнение ERNS.L с HYXF
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. ERNS.L is actively managed, while HYXF is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.64%/yr vs 4.68%/yr for HYXF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и HYXF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как HYXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYXF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 1.57%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
HYXF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и HYXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.57% | 1.12% | 10.24% | 6.28% | -1.42% | 3.57% | 2.95% | 10.50% | 5.68% | -2.35% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and HYXF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. HYXF — Ранг доходности на риск
ERNS.L
HYXF
Сравнение ERNS.L c HYXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | HYXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.23 | +1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 1.90 | +17.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 5.63 | +105.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и HYXF
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки HYXF в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и HYXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -12.88% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -3.94% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -10.31% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -10.31% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.65% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.33% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и HYXF
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 1.28% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 4.41% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 6.10% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 9.16% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 10.92% | -10.00% |
Сравнение комиссий ERNS.L и HYXF
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и HYXF
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности HYXF в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and HYXF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while HYXF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.35% for HYXF.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и HYXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор