Сравнение ERNS.L с ESIE.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.70%/yr vs 20.39%/yr for ESIE.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 29.88%.
ERNS.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.21%
ESIE.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 26.94%
- С начала года
- 29.88%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.94% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | -0.03% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 29.88% | 20.19% | -9.72% | 6.00% | 44.93% | 26.73% | -6.67% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and ESIE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between ERNS.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
ESIE.L
Сравнение ERNS.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.33 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.95 | 2.32 | +16.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.07 | 6.97 | +98.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и ESIE.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -27.35% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -18.55% | +18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -27.35% | +27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -27.35% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -9.97% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -8.35% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 6.20% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и ESIE.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.16%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 6.39% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 20.34% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 23.31% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 24.48% | -23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 24.81% | -23.89% |
Сравнение комиссий ERNS.L и ESIE.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и ESIE.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.28% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and ESIE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while ESIE.L is Energy Equities. ERNS.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор