Сравнение ERNS.L с CMFP.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. ERNS.L is actively managed, while CMFP.L is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.20%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям CMFP.L по среднегодовой доходности: 2.20% против 9.22% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and CMFP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.01 |
The correlation between ERNS.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
CMFP.L
Сравнение ERNS.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.39 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 4.81 | +15.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 11.77 | +96.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 2.16 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | 0.89 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | 0.66 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.27 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и CMFP.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -50.47% | +48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -6.63% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -12.97% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -23.51% | +23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -23.95% | +22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.64% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -24.51% | +24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.71% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и CMFP.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 4.82% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 12.18% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 14.73% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 14.86% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 13.92% | -13.00% |
Сравнение комиссий ERNS.L и CMFP.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и CMFP.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and CMFP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while CMFP.L is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор