Сравнение ERNS.L с BB3M.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs 4.58%/yr for BB3M.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for BB3M.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и BB3M.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как BB3M.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BB3M.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у BB3M.L с доходностью 1.86%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
BB3M.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и BB3M.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | -0.00% |
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 1.86% | -3.15% | 7.08% | -0.30% | 13.53% | 4.28% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and BB3M.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
BB3M.L
Сравнение ERNS.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | BB3M.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.13 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 0.95 | +19.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 2.55 | +106.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 0.74 | +4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | 0.54 | +3.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.51 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и BB3M.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки BB3M.L в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и BB3M.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -15.92% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -5.16% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -9.76% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -15.92% | +15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.12% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -6.72% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.93% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и BB3M.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.73% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 4.93% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 6.61% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 8.44% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 8.36% | -7.44% |
Сравнение комиссий ERNS.L и BB3M.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BB3M.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и BB3M.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and BB3M.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.07% for BB3M.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и BB3M.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор