Сравнение ERND.L с ERNU.L
ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERND.L returned 2.77%/yr vs 2.80%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERND.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERND.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERND.L показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 2.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERND.L имеют среднегодовую доходность 2.77%, а акции ERNU.L немного впереди с 2.80%.
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
ERNU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам ERND.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 3.03% | 2.11% | 1.48% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.16% | 4.92% | 5.60% | 4.92% | 1.31% | 0.61% | 0.84% | 3.84% | 1.87% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ERND.L and ERNU.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERND.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
ERND.L
ERNU.L
Сравнение ERND.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERND.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.17 | +1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 3.16 | +17.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.65 | 13.09 | +90.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERND.L и ERNU.L
Максимальная просадка ERND.L за все время составила -7.48%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERND.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERND.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.48% | -37.72% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.33% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -1.33% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.06% | -2.54% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.48% | -8.12% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.51% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -31.12% | +31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.32% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERND.L и ERNU.L
Текущая волатильность для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) составляет 0.21%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что ERND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERND.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.05% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 3.83% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 4.39% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 4.80% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 5.09% | -3.01% |
Сравнение комиссий ERND.L и ERNU.L
И ERND.L, и ERNU.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERND.L и ERNU.L
Дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что сопоставимо с доходностью ERNU.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ERND.L and ERNU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L and ERNU.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
ERND.L is categorized as Ultrashort Bond, while ERNU.L is Corporate Bonds. ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для ERND.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор