PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERNA.L с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNA.L с FFRHX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. ERNA.L is passively managed, while FFRHX is actively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.85%/yr vs 5.50%/yr for FFRHX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности ERNA.L и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNA.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.25%.

ERNA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.91%
С начала года
2.07%
1 год
4.23%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.25%
1 год
5.12%
3 года*
6.80%
5 лет*
5.50%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNA.L и FFRHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.07%4.85%5.65%5.44%1.46%0.11%1.27%3.19%1.14%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.25%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%-1.27%

Correlation

The correlation between ERNA.L and FFRHX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с AGGU.LERNA.L с TIPERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDT
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

ERNA.L vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNA.L c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNA.LFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.24

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
5.19

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.77

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.33

4.41

+8.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.76

14.36

+41.40

ERNA.L vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNA.L на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNA.L и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNA.L и FFRHX

Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNA.LFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.63%

-22.20%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-1.19%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-3.29%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.81%

-5.90%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-1.14%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.37%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNA.L и FFRHX

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNA.LFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.75%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

1.71%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

2.35%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

2.90%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

4.13%

-1.88%

Сравнение комиссий ERNA.L и FFRHX

ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNA.L и FFRHX

ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.01%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

ERNA.L and FFRHX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор