Сравнение ERNA.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
ERNA.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNA.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNA.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.82% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 3.19% | 1.09% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | -0.08% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -3.04% |
Разные валюты инструментов
ERNA.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNA.L показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью -0.08%.
ERNA.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNA.L и CSH2.L
ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERNA.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
ERNA.L
CSH2.L
Сравнение ERNA.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNA.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.63 | 1.02 | +3.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.59 | 1.52 | +6.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.29 | 1.18 | +1.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | 1.71 | +9.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.05 | 3.91 | +77.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63 | 1.02 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.04 | 0.32 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.05 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между ERNA.L и CSH2.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA.L и CSH2.L
Ни ERNA.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ERNA.L и CSH2.L
Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -0.37% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.16% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.81% | -0.29% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA.L и CSH2.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.50%, в то время как у Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 2.64% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 4.85% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 7.45% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 8.56% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 9.38% | -7.20% |