Сравнение ERET с IBIT
ERET (Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ERET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ERET returned 11.24% vs -39.60% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ERET charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ERET и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERET показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
ERET
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERET и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 6.77% | 10.26% | 2.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ERET and IBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERET vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ERET
IBIT
Сравнение ERET c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERET | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.80 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.39 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.91 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ERET и IBIT
Максимальная просадка ERET за все время составила -20.30%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERET и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.30% | -49.47% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -49.47% | +39.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -49.47% | +45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -16.07% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 28.61% | -25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERET и IBIT
Текущая волатильность для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) составляет 4.04%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что ERET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.14% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 33.89% | -24.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 43.76% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 50.18% | -34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 50.18% | -34.41% |
Сравнение комиссий ERET и IBIT
ERET берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERET и IBIT
Дивидендная доходность ERET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 3.55% | 3.79% | 4.26% | 3.67% | 0.64% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERET and IBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to ERET (4.04%). In terms of maximum drawdown, ERET dropped -20.30% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, ERET leads with 11.24% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ERET has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERET has performed better with a 11.24% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ERET.
ERET has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for IBIT.
ERET is categorized as REIT, while IBIT is Cryptocurrency. ERET tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.30% for ERET and 0.25% for IBIT.
ERET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERET и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор