Сравнение ERASX с RSINX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.37%/yr vs 10.34%/yr for RSINX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и RSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью 5.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERASX имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции RSINX немного отстают с 10.34%.
ERASX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 10.37%
RSINX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам ERASX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -3.06% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 24.82% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 5.46% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
Correlation
The correlation between ERASX and RSINX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between ERASX and RSINX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
ERASX
RSINX
Сравнение ERASX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERASX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.57 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.59 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERASX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.14 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ERASX и RSINX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и RSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -66.11% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -8.64% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -20.23% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -23.08% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -40.86% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -2.30% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.56% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 2.43% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и RSINX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.72% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 8.30% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 11.93% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 19.12% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.09% | -0.16% |
Сравнение комиссий ERASX и RSINX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и RSINX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности RSINX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.64% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.23% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and RSINX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERASX has higher volatility (3.92%) compared to RSINX (2.72%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs RSINX's -66.11%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и RSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор