Сравнение ERAS с KEN
ERAS (Erasca, Inc.) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. ERAS operates in Biotechnology (Healthcare), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, ERAS returned 1.76%/yr vs 32.49%/yr for KEN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERAS и KEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERAS показывает доходность 411.29%, что значительно выше, чем у KEN с доходностью 5.37%.
ERAS
- 1 день
- -10.54%
- 1 месяц
- 42.15%
- 6 месяцев
- 98.95%
- С начала года
- 411.29%
- 1 год
- 1,220.83%
- 3 года*
- 94.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
KEN
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 50.20%
- 3 года*
- 57.96%
- 5 лет*
- 32.49%
- 10 лет*
- 39.18%
Сравнение доходности по годам ERAS и KEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. | 411.29% | 48.21% | 17.84% | -50.58% | -72.34% | -2.01% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.37% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 69.05% |
Correlation
The correlation between ERAS and KEN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ERAS:
$5.91B
KEN:
$3.48B
ERAS:
-$0.95
KEN:
$1.52
ERAS:
14.71
KEN:
2.36
ERAS:
$0.00
KEN:
$1.01B
ERAS:
-$743.00K
KEN:
$166.82M
ERAS:
-$279.47M
KEN:
$339.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERAS vs. KEN — Ранг доходности на риск
ERAS
KEN
Сравнение ERAS c KEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erasca, Inc. (ERAS) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERAS | KEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.23 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.76 | 1.59 | +19.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.81 | 4.57 | +56.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERAS и KEN
Максимальная просадка ERAS за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERAS и KEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERAS | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -69.20% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.46% | -31.72% | -27.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -32.27% | -35.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -69.20% | -26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | -30.06% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.88% | -23.24% | -50.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 11.01% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERAS и KEN
Erasca, Inc. (ERAS) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Kenon Holdings Ltd. (KEN) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что ERAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERAS | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 11.12% | +15.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.07% | 31.77% | +56.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.49% | 39.93% | +65.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 39.93% | +43.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.60% | 41.87% | +41.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERAS и KEN
ERAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.76% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERAS и KEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erasca, Inc. и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERAS and KEN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERAS has higher volatility (27.05%) compared to KEN (11.12%). In terms of maximum drawdown, ERAS dropped -95.65% vs KEN's -69.20%.
ERAS currently has the higher Sharpe Ratio (11.70 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERAS и KEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор