PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с ENHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с ENHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, EQTIX returned 9.74%/yr vs 6.98%/yr for ENHNX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for ENHNX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и ENHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у ENHNX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции ENHNX по среднегодовой доходности: 9.74% против 6.98% соответственно.

EQTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.59%
1 год
19.23%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.74%

ENHNX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.09%
1 год
15.02%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.38%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTIX и ENHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.29%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		7.88%6.20%6.89%0.99%-1.98%21.67%1.52%18.16%-5.10%10.69%

Correlation

The correlation between EQTIX and ENHNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

Over the past year, the correlation between EQTIX and ENHNX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Cullen Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с ENHNX:
ENHNX с ECFENHNX с BXMXENHNX с BMCIXENHNX с NIEENHNX с CUSIXENHNX с TCBIXENHNX с SCAUX

Доходность на риск

EQTIX vs. ENHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c ENHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXENHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.44

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.16

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.27

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

5.66

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. ENHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ENHNX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и ENHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXENHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.44

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и ENHNX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и ENHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXENHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-35.59%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.34%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-13.60%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-18.30%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-35.59%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.86%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.07%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.54%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и ENHNX

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.20%, в то время как у Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXENHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.44%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.07%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.03%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

12.84%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

15.48%

-1.18%

Сравнение комиссий EQTIX и ENHNX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ENHNX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и ENHNX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности ENHNX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		5.71%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%0.00%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.40%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%

Часто задаваемые вопросы

EQTIX and ENHNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENHNX has higher volatility (2.44%) compared to EQTIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs ENHNX's -35.59%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и ENHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор